Liquidity Risk Management And Interest Rate Risk

Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk kami deskripsikan sebagai berikut. Krisis keuangan global mengungkapkan bahwa diperlukan pendekatan yang jauh lebih ketat terhadap Manajemen Risiko Likuiditas di seluruh industri. Ini semakin diperkuat dengan dimasukkannya rezim likuiditas formal dalam Kesepakatan Basel III untuk pertama kalinya. Menggunakan studi kasus nyata dan simulasi berbasis excel,  pelatihan Manajemen Risiko Likuiditas dan Risiko Suku Bunga yang intensif ini menjelaskan bagaimana risiko likuiditas diukur, dinilai, dan dikelola secara efektif. Ini akan mempertimbangkan dampak regulasi terhadap nilai / biaya likuiditas dan peran Penentuan Harga Transfer Dana dalam memastikan hal ini tercermin dalam penetapan harga aset. Pada akhir kursus, Anda akan lebih siap untuk bekerja di atau dengan fungsi Manajemen Likuiditas dan mencapai tingkat likuiditas yang optimal.

Materi Pelatihan

1. ALM
   • What is ALM ?
   • Guideline on Banking & Trading Book
   • The” ALM Triangle”
2. Yield Curve modeling
   • Term structure of Interest rate
   • What is the yield curve used for?
3. Introduction to Interest Rate Risk Management
4. IRR Methodology
   • Fixed Income Math Concept:
     1. Macaulay Duration
     2. Modified Duration
     3. Convexity
   • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
   • Non Interest Bearing Asset versus Non Interest Bearing Liabilities
   • PV01 or PVBP Modeling
   • NII Sensitivity Modeling
   • Repricing Gap Assumptions
   • Repricing Gap Profile
5. Liquidity Risk Management  (BASEL II)
   • Milestone on Liquidity Risk Management?
     1. Market Liquidity versus Funding Liquidity Risk
   • Liquidity Early Warning Indicators
     1. Loan to Deposit Ratio
     2. Secondary Reserve Ratio
     3. Concentration Ratio
     4. Non Bank Deposit Ratio
     5. Net Interbank Ratio
     6. Swap Funding Ratio
     7. Medium Term Funding Ratio
     8. Undrawn Facility Ratio
6. How to determine Core Balance
   • Volatility Approach
   • Minimum Balance Methodology
7. Performing The Liquidity Gap Management
   • Performing Liquidity Gap under Contractual Basis
   • Performing Liquidity Gap under Behavioral Basis
   • Performing the Behavioral assumptions.
   • How to Perform The Liquidity Gap Limit :
     1. Based on Business  As Usual
     2. Based on Name Crisis
8. Liquidity Stress Testing
   • Stress Test Scenario :
     1. General Market
     2. “NAME CRISIS” / Bank Specific Scenario
   • Data Preparation
   • Asset Management & Contingency Funding Strategy
9. BASEL III – Framework
   • Net Stable Funding
   • Liquidity Coverage Ratio
10. Case Study and Discuss

Tujuan Pelatihan

• Mengetahui dan memahami Prinsip Asset Liability Management
• Mengetahui dan memahami konsep Organisasi ALM
• Mengetahui dan memahami resiko ALM
• Mengetahui dan memahami teknik pengukuran ALM
• Mengetahui dan memahami pemisahan antara trading dan banking Book
• Mengetahui dan memahami strategi penetapan Alert Trigger manajemen untuk memitigasi resiko
• Mengetahui dan memahami strategi penanganan Resiko Tingkat suku bunga
• Mengetahui dan memahami penanganan dan pengelolaan Resiko Likuiditas

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

Baca juga : Ekonomi Teknik (Engineering Economy)

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 3